Сравнение QQQD с SPXU
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -41.94% for SPXU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.11%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- -41.09%
- 5 лет*
- -33.39%
- 10 лет*
- -42.30%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.11% | -41.73% | -31.43% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QQQD and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
QQQD
SPXU
Сравнение QQQD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.92 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.62 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPXU
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -99.99% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -45.75% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -99.99% | +58.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -93.34% | +62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 27.46% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 14.10% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 29.39% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 37.12% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 50.62% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 53.41% | -26.53% |
Сравнение комиссий QQQD и SPXU
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPXU
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SPXU в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.49% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.10%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPXU's -99.99%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -41.94% for SPXU. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -41.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.90% for SPXU.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор