Сравнение QQQD с SPUU
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 27.09% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPUU is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QQQD
SPUU
Сравнение QQQD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.12 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.78 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPUU
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -59.35% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -18.19% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -2.59% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -9.45% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 4.38% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPUU
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.85% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.13% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 25.27% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 33.69% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 35.75% | -8.93% |
Сравнение комиссий QQQD и SPUU
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPUU
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPUU have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.33% for SPUU.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор