PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 39.60% for SPUU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.

QQQD

1 день
2.43%
1 месяц
13.91%
С начала года
8.49%
6 месяцев
10.62%
1 год
-10.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и SPUU

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		8.49%-20.32%-27.75%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%27.09%

Correlation

The correlation between QQQD and SPUU is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.81

The correlation between QQQD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

QQQD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.59

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.11

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.19

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

9.22

-9.94

QQQD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SPUU

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-59.35%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-18.19%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.34%

-6.69%

-34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-9.48%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

4.31%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.51%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

19.81%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

25.05%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

33.67%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

35.79%

-8.91%

Сравнение комиссий QQQD и SPUU

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SPUU

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		2.84%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and SPUU have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (9.51%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.39% for SPUU.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор