Сравнение QQQD с SPUU
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 54.50% for SPUU. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 24.58% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPUU is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QQQD
SPUU
Сравнение QQQD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.01 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.28 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.29 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.64 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPUU
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -59.35% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -18.19% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -0.58% | -47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -9.50% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 4.12% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.60% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 18.10% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.88% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 33.46% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 35.76% | -9.00% |
Сравнение комиссий QQQD и SPUU
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPUU
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPUU have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.60%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.33% for SPUU.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор