PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

QQQD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и SHRT

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLD

Сравнение комиссий QQQD и SHRT

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

QQQD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.57

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-0.77

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.50

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.91

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.36

-0.34

Корреляция

Корреляция между QQQD и SHRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SHRT

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SHRT

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-18.97%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-17.65%

-24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-12.67%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-7.22%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

9.64%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SHRT

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.62%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.51%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

14.59%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

12.65%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

12.65%

+14.67%