Сравнение QQQD с SEF
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -0.67% for SEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 3.69%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам QQQD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -9.82% | -12.34% |
Correlation
The correlation between QQQD and SEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SEF — Ранг доходности на риск
QQQD
SEF
Сравнение QQQD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.06 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.14 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SEF
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -96.51% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -11.14% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -96.28% | +54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -82.74% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 4.79% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SEF
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.12% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 11.10% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 14.39% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 17.97% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 20.48% | +6.40% |
Сравнение комиссий QQQD и SEF
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SEF
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SEF в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -0.67% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -0.67% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
SEF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор