Сравнение QQQD с SARK
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -12.55% for SARK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -39.35% |
Correlation
The correlation between QQQD and SARK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QQQD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SARK — Ранг доходности на риск
QQQD
SARK
Сравнение QQQD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.48 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.84 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SARK
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.07% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -26.34% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -79.36% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -47.24% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 15.03% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.83% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 26.97% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 36.11% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 55.89% | -29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 55.89% | -29.07% |
Сравнение комиссий QQQD и SARK
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SARK
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SARK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор