Сравнение QQQD с SARK
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -18.93% for SARK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -5.95%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -39.35% |
Correlation
The correlation between QQQD and SARK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QQQD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SARK — Ранг доходности на риск
QQQD
SARK
Сравнение QQQD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.71 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.19 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SARK
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.07% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -26.61% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -79.24% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -46.85% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 15.90% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 12.52% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 26.52% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 35.74% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 56.10% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 56.10% | -29.22% |
Сравнение комиссий QQQD и SARK
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SARK
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SARK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.52%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -18.93% for SARK. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.84% for QQQD.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SARK.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор