Сравнение QQQD с PSQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -21.99% for PSQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.60%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -21.99%
- 3 года*
- -17.92%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- -19.50%
Сравнение доходности по годам QQQD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.60% | -15.51% | -10.59% |
Correlation
The correlation between QQQD and PSQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QQQD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
QQQD
PSQ
Сравнение QQQD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.89 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.97 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и PSQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -98.26% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -24.83% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -98.19% | +56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -74.03% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 11.61% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и PSQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.79% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 14.44% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 17.88% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.72% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.36% | +4.52% |
Сравнение комиссий QQQD и PSQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и PSQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PSQ в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.44% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and PSQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (8.79%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs PSQ's -98.26%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -21.99% for PSQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for PSQ.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор