PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с PSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -25.77% for PSQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.05%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и PSQ

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-9.27%

Correlation

The correlation between QQQD and PSQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

QQQD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.62

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-2.40

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.75

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.96

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-2.06

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-1.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.76

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QQQD и PSQ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-98.26%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-26.93%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-98.24%

+50.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-73.98%

+43.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

12.52%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и PSQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.51%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.14%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

16.00%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

22.41%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

22.25%

+4.51%

Сравнение комиссий QQQD и PSQ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и PSQ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PSQ в 5.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and PSQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs PSQ's -98.26%.

On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -25.77% for PSQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for PSQ.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор