Сравнение QQQD с PLTD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 10.56% for PLTD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 48.30%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | 1.20% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 48.30% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between QQQD and PLTD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between QQQD and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
QQQD
PLTD
Сравнение QQQD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.27 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.44 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и PLTD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -77.34% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -39.15% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -62.02% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -59.60% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 23.83% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 20.18% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 38.34% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 51.89% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 63.31% | -36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 63.31% | -36.43% |
Сравнение комиссий QQQD и PLTD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и PLTD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PLTD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.36% | 5.17% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and PLTD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (20.18%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 10.56% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 10.56% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.36% for PLTD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор