Сравнение QQQD с OEF
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 29.74% for OEF. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.86%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам QQQD и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | 19.80% | 19.80% |
Correlation
The correlation between QQQD and OEF is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between QQQD and OEF has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. OEF — Ранг доходности на риск
QQQD
OEF
Сравнение QQQD c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.70 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.37 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.35 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.45 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и OEF
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -54.11% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -11.06% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -0.63% | -47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -11.76% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 2.62% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и OEF
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.09% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.48% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 12.72% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 17.69% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.44% | +8.32% |
Сравнение комиссий QQQD и OEF
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и OEF
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности OEF в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and OEF have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs OEF's -54.11%.
On 1-year performance, OEF leads with 29.74% vs -22.69% for QQQD. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OEF has performed better with a 29.74% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.83% for OEF.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for OEF.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор