Сравнение QQQD с OEF
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -14.77% vs 19.49% for OEF. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 7.49%.
QQQD
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам QQQD и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.79% | -20.32% | -27.75% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 7.49% | 19.80% | 21.04% |
Correlation
The correlation between QQQD and OEF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between QQQD and OEF has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. OEF — Ранг доходности на риск
QQQD
OEF
Сравнение QQQD c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.77 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.88 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и OEF
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -54.11% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -11.06% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.36% | -2.77% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -11.71% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 2.84% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и OEF
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.83% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 10.79% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 13.52% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.83% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.46% | +8.36% |
Сравнение комиссий QQQD и OEF
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и OEF
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности OEF в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.88% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.10% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and OEF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.99%) compared to OEF (3.83%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs OEF's -54.11%.
On 1-year performance, OEF leads with 19.49% vs -14.77% for QQQD. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OEF has performed better with a 19.49% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.88% for OEF.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for OEF.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор