Сравнение QQQD с NVDU
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. QQQD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 56.63% |
Correlation
The correlation between QQQD and NVDU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between QQQD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
QQQD
NVDU
Сравнение QQQD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.15 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.90 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.34 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.17 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и NVDU
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -67.27% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -42.27% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -15.08% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -18.83% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 18.50% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 24.76% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 50.62% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 67.91% | -47.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 91.02% | -64.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 91.02% | -64.26% |
Сравнение комиссий QQQD и NVDU
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и NVDU
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and NVDU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор