Сравнение QQQD с NVDU
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. QQQD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 66.92% |
Correlation
The correlation between QQQD and NVDU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between QQQD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
QQQD
NVDU
Сравнение QQQD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.37 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.76 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и NVDU
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -67.27% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -42.27% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -26.13% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -19.16% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 20.73% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 22.33% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 55.02% | -38.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 71.10% | -49.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 90.66% | -63.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 90.66% | -63.84% |
Сравнение комиссий QQQD и NVDU
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и NVDU
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and NVDU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор