Сравнение QQQD с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
QQQD и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -16.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и HIBS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
QQQD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
QQQD
HIBS
Сравнение QQQD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -1.77 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.91 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.04 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и HIBS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и HIBS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности HIBS в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и HIBS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -99.96% | +52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -88.93% | +46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -99.96% | +60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -92.95% | +63.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 78.08% | -44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 27.85% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 54.19% | -38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 90.43% | -61.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 82.11% | -54.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 95.36% | -68.04% |