Сравнение QQQD с GDXD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -93.31% for GDXD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -59.48% |
Correlation
The correlation between QQQD and GDXD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
QQQD
GDXD
Сравнение QQQD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.97 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и GDXD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -99.96% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -96.33% | +69.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -99.94% | +51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -71.87% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 76.15% | -58.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 47.60% | -42.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 109.82% | -95.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 136.25% | -116.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 109.97% | -83.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 109.33% | -82.57% |
Сравнение комиссий QQQD и GDXD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и GDXD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and GDXD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -93.31% for GDXD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GDXD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for GDXD.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор