Сравнение QQQD с FIAT
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQQD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 58.74% for FIAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -9.86% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between QQQD and FIAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QQQD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QQQD
FIAT
Сравнение QQQD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.72 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.68 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и FIAT
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -70.50% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -34.22% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -51.24% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -45.56% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 16.00% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 13.83% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 43.70% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 52.71% | -31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 59.95% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 59.95% | -33.13% |
Сравнение комиссий QQQD и FIAT
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и FIAT
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and FIAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор