Сравнение QQQD с FIAT
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQQD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -1.90% for FIAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -8.73% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between QQQD and FIAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QQQD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QQQD
FIAT
Сравнение QQQD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.05 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.07 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.38 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и FIAT
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -70.50% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -42.26% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -51.21% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -45.36% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 27.35% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 15.31% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 42.02% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 55.36% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 60.50% | -33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 60.50% | -33.74% |
Сравнение комиссий QQQD и FIAT
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и FIAT
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and FIAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор