Сравнение QQQD с DOG
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -14.39% for DOG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.73%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -11.26%
Сравнение доходности по годам QQQD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.73% | -8.40% | -4.10% |
Correlation
The correlation between QQQD and DOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between QQQD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. DOG — Ранг доходности на риск
QQQD
DOG
Сравнение QQQD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.57 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и DOG
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -92.73% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -15.09% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -92.73% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -66.40% | +36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 8.94% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и DOG
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.30% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.50% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 12.23% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 14.80% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 17.49% | +9.27% |
Сравнение комиссий QQQD и DOG
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и DOG
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and DOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to DOG (3.30%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs DOG's -92.73%.
On 1-year performance, DOG leads with -14.39% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -14.39% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.55% for DOG.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for DOG.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор