Сравнение QQQD с BDGS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. QQQD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, QQQD returned -14.61% vs 11.63% for BDGS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQD показывает доходность 4.24%, а BDGS немного ниже – 4.21%.
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -20.32% | -27.75% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 10.61% | 17.63% |
Correlation
The correlation between QQQD and BDGS is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between QQQD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
QQQD
BDGS
Сравнение QQQD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.90 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.72 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и BDGS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -9.12% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -4.03% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -2.17% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.66% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 0.92% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и BDGS
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.30% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 5.17% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 6.38% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 8.22% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 8.22% | +18.63% |
Сравнение комиссий QQQD и BDGS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и BDGS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and BDGS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.17%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.63% vs -14.61% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.63% return vs -14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
QQQD has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.53% for BDGS.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор