Сравнение QQQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.65% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и SPHQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQQ
SPHQ
Сравнение QQQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.32 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SPHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SPHQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SPHQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -57.83% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.90% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.04% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -31.60% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.04% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -10.78% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.51% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SPHQ
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.65% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.12% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.39% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.81% | +4.43% |