PortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с FQAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и FQAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.97%
183.02%
SPHQ
FQAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

0.72

FQAL:

0.70

Коэф-т Сортино

SPHQ:

1.12

FQAL:

1.09

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.16

FQAL:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

0.76

FQAL:

0.74

Коэф-т Мартина

SPHQ:

3.27

FQAL:

3.12

Индекс Язвы

SPHQ:

3.82%

FQAL:

3.98%

Дневная вол-ть

SPHQ:

17.41%

FQAL:

17.83%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

FQAL:

-33.71%

Текущая просадка

SPHQ:

-8.15%

FQAL:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.51%.


SPHQ

С начала года

-2.41%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-1.59%

1 год

11.11%

5 лет

16.10%

10 лет

12.66%

FQAL

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.03%

1 год

12.17%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и FQAL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.


График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQAL: 0.29%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и FQAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.72
FQAL: 0.70
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.12
FQAL: 1.09
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHQ: 1.16
FQAL: 1.16
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.76
FQAL: 0.74
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.27
FQAL: 3.12

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.70
SPHQ
FQAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и FQAL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FQAL в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.17%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.31%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и FQAL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FQAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-8.67%
SPHQ
FQAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и FQAL

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеют волатильность 12.52% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
12.77%
SPHQ
FQAL