Сравнение SPHQ с FQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
SPHQ и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или FQAL.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и FQAL
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 24.35%.
SPHQ
26.80%
0.94%
11.37%
31.83%
16.07%
13.30%
FQAL
24.35%
1.33%
14.20%
30.15%
14.61%
N/A
Основные характеристики
| SPHQ | FQAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 19.97 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 11.81% |
| Макс. просадка | -57.83% | -33.71% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и FQAL
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и FQAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и FQAL
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FQAL в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.07% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и FQAL
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FQAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и FQAL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.