Сравнение SPHQ с FQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
SPHQ и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и FQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и FQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.09%.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и FQAL
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.
Доходность на риск
SPHQ vs. FQAL — Ранг доходности на риск
SPHQ
FQAL
Сравнение SPHQ c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | FQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.29 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и FQAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и FQAL
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FQAL в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и FQAL
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -33.71% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.41% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.50% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.53% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -4.66% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.42% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и FQAL
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.99% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.02% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.80% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.20% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.68% | +0.13% |