Сравнение QQQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QQQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 19.05% против 7.30% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
SPHD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и SPHD
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QQQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQQ
SPHD
Сравнение QQQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.25 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.44 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.32 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.03 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.25 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SPHD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SPHD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -41.39% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.87% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -19.50% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -41.39% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.16% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -4.70% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SPHD
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.20% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 7.85% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.46% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 14.19% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.64% | +4.60% |