PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.54%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 35.54% против -78.82% соответственно.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between SOXX and SOXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-1.00

The correlation between SOXX and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQSOXS с TZA

Доходность на риск

SOXX vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
-0.96

+6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
-3.83

+8.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.59

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

-1.00

+12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

-1.43

+45.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

-0.96

+6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.74

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

-0.79

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.79

+1.23

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXS

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-100.00%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-97.68%

+81.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-99.80%

+58.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-99.97%

+54.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-100.00%

+54.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-100.00%

+97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-92.61%

+72.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

68.11%

-64.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXS

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 14.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

44.24%

-30.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

84.19%

-56.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

102.19%

-67.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

108.21%

-72.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

100.48%

-67.05%

Сравнение комиссий SOXX и SOXS

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXS

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and SOXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.08% for SOXS.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор