Сравнение SOXX с SOXS
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.04%/yr vs -79.49%/yr for SOXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 99.95%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 36.04% против -79.49% соответственно.
SOXX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 96.69%
- 1 год
- 157.04%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 33.68%
- 10 лет*
- 36.04%
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам SOXX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 99.95% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SOXX and SOXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between SOXX and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SOXX
SOXS
Сравнение SOXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.64 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | -1.00 | +11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.78 | -1.52 | +37.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOXS
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -100.00% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -97.88% | +82.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -99.87% | +58.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -99.98% | +54.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -100.00% | +54.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -100.00% | +91.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -92.61% | +72.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 64.84% | -60.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOXS
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 22.70%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 67.13% | -44.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 100.53% | -67.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 117.64% | -78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.20% | 111.43% | -74.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 102.11% | -68.12% |
Сравнение комиссий SOXX и SOXS
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SOXS
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and SOXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to SOXX (22.70%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SOXX leads with 36.04% vs -79.49% for SOXS. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 22.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.04% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 0.24% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.08% for SOXS.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор