Сравнение SOXX с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SOXX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SOXS.
Основные характеристики
| SOXX | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | -31.15% |
| Дох-ть за 1 год | 59.44% | -81.84% |
| Дох-ть за 3 года | 16.13% | -64.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.42% | -76.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.63% | -63.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | -0.94 |
| Дневная вол-ть | 28.47% | 84.93% |
| Макс. просадка | -69.65% | -100.00% |
| Current Drawdown | -12.20% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SOXS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOXS
С начала года, SOXX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -31.15%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 27.63% против -63.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SOXS
SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SOXS
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SOXS в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.76% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 1.92% | 0.92% | 0.02% | 0.00% | 0.35% | 0.23% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOXS
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOXS
Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 8.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.