PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXX с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXX с SOXS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SOXS.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.29

SOXS:

-0.38

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.22

SOXS:

0.37

Коэф-т Омега

SOXX:

0.97

SOXS:

1.05

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.36

SOXS:

-0.45

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.79

SOXS:

-1.11

Индекс Язвы

SOXX:

18.93%

SOXS:

40.60%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.87%

SOXS:

131.28%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SOXX:

-22.40%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.85%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 21.21% против -67.55% соответственно.

SOXX

С начала года

-4.77%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-11.85%

3 года

14.01%

5 лет

20.59%

10 лет

21.21%

SOXS

С начала года

-41.85%

1 месяц

-23.90%

6 месяцев

-44.02%

1 год

-50.86%

3 года

-67.18%

5 лет

-72.06%

10 лет

-67.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Сравнение комиссий SOXX и SOXS

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXS

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SOXS в 7.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		7.69%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXS

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXS

Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 9.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...