PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXX с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с SOXS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SOXS.

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.24

SOXS:

-0.40

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.07

SOXS:

0.23

Коэф-т Омега

SOXX:

0.99

SOXS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.26

SOXS:

-0.51

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.59

SOXS:

-1.31

Индекс Язвы

SOXX:

18.30%

SOXS:

38.46%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.26%

SOXS:

129.42%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SOXX:

-26.56%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -9.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 21.26% против -66.96% соответственно.

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

SOXS

С начала года

-28.21%

1 месяц

-37.13%

6 месяцев

-15.18%

1 год

-49.61%

5 лет

-72.04%

10 лет

-66.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXX и SOXS

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXS

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SOXS в 6.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		6.22%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXS

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXS

Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 37.55%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...