PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 28.54%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%17.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between QQQ and SOXQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between QQQ and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SOXQ

Секторы
QQQ
SOXQ

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SOXQ

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SOXQ

-

Промышленность

QQQ
2.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SOXQ

-

Энергетика

QQQ
0.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGTSOXQ с CHPS

Доходность на риск

QQQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
5.11

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.02

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

11.08

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

42.47

-29.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

5.11

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SOXQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-46.01%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.59%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-39.36%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.15%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-12.95%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.06%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.51%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

13.55%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

26.81%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

33.80%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

36.38%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

36.38%

-14.09%

Сравнение комиссий QQQ и SOXQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SOXQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SOXQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 28.54% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SOXQ is Semiconductors. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор