Сравнение QQQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QQQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 17.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и SOXQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QQQ
SOXQ
Сравнение QQQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.80 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 17.46 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SOXQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SOXQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SOXQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -46.01% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.59% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.44% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -13.37% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.80% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 12.56% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 26.26% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 40.14% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 36.09% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 36.09% | -13.85% |