PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с NDAQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-10.51%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 19.05% против 16.62% соответственно.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

NDAQ

1 день
1.76%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-0.18%
1 год
12.01%
3 года*
18.43%
5 лет*
13.02%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с IOONDAQ с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQNDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.45

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.76

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.71

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

1.85

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQNDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.45

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между QQQ и NDAQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NDAQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NDAQ в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.25%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NDAQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-68.48%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-21.76%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.84%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-38.31%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-13.92%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-23.91%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.29%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NDAQ

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеют волатильность 6.38% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

19.29%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

26.68%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.65%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

24.10%

-1.86%