PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с FTQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 20.75%/yr vs 8.38%/yr for FTQI. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 20.75% против 8.38% соответственно.

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%

FTQI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
14.35%
С начала года
14.01%
1 год
25.27%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.21%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
$11.50M$8.69M$6.02M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам QQQ и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		14.01%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between QQQ and FTQI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.60

Over the past year, QQQ and FTQI have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQQ и FTQI

Секторы
QQQ
FTQI

Технологии

60.9%
47.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.4%

Здравоохранение

3.6%
7.6%

Промышленность

2.7%
6.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
5.2%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QQQ
60.9%
FTQI
47.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
FTQI
8.5%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
FTQI
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
FTQI
7.4%

Здравоохранение

QQQ
3.6%
FTQI
7.6%

Промышленность

QQQ
2.7%
FTQI
6.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
FTQI
1.1%

Энергетика

QQQ
0.5%
FTQI
2.2%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
FTQI
5.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
FTQI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.26

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.07

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

18.34

-10.72

QQQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FTQI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-19.42%

-63.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.24%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.42%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-19.42%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-19.42%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.18%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-3.72%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.38%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FTQI

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.82%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

9.19%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

11.24%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

14.80%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

12.94%

+9.59%

Сравнение комиссий QQQ и FTQI

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FTQI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FTQI в 11.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQ and FTQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 8.38% for FTQI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 0.42% for QQQ.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор