PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%3.98%

Correlation

The correlation between QQMG and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between QQMG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и VOO

Секторы
QQMG
VOO

Технологии

62.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Здравоохранение

3.5%
8.5%

Промышленность

2.1%
8.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

QQMG
62.1%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
VOO
8.5%

Промышленность

QQMG
2.1%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
VOO
2.4%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
VOO
11.6%

Недвижимость

QQMG
0.1%
VOO
1.9%

Энергетика

QQMG

-

VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QQMG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.44

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.03

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QQMG и VOO

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-33.99%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.90%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-18.69%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.69%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.91%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и VOO

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.78%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.90%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.80%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

16.81%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.00%

+5.59%

Сравнение комиссий QQMG и VOO

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и VOO

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQMG and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 22.68% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.03% for VOO.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор