PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с QQEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGQQEW
Дох-ть с нач. г.19.99%6.71%
Дох-ть за 1 год33.97%20.97%
Дох-ть за 3 года8.78%1.94%
Коэф-т Шарпа1.941.58
Коэф-т Сортино2.572.23
Коэф-т Омега1.351.28
Коэф-т Кальмара2.511.65
Коэф-т Мартина8.717.75
Индекс Язвы4.08%2.97%
Дневная вол-ть18.32%14.56%
Макс. просадка-35.44%-58.16%
Текущая просадка-4.18%-3.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и QQEW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQEW

С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у QQEW с доходностью 6.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
4.32%
QQMG
QQEW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и QQEW

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQEW в 0.58%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c QQEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.75

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и QQEW

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQEW равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.58
QQMG
QQEW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQEW

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQEW в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQEW

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки QQEW в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-3.08%
QQMG
QQEW

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQEW

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.71%
QQMG
QQEW