PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SPTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QQMG returned 43.12% vs 72.23% for SPTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.28%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTE

1 день
-0.36%
1 месяц
15.01%
С начала года
41.28%
6 месяцев
40.63%
1 год
72.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SPTE

2026 (YTD)202520242023
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%4.94%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.28%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between QQMG and SPTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between QQMG and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и SPTE

Секторы
QQMG
SPTE

Технологии

62.1%
98.6%

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.5%
0.2%

Промышленность

2.1%
0.3%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

0.1%

Технологии

QQMG
62.1%
SPTE
98.6%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
SPTE

-

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
SPTE

-

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
SPTE

-

Здравоохранение

QQMG
3.5%
SPTE
0.2%

Промышленность

QQMG
2.1%
SPTE
0.3%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
SPTE

-

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SPTE

-

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SPTE

-

Недвижимость

QQMG
0.1%
SPTE

-

Энергетика

QQMG

-

SPTE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с 500G.LQQMG с IYW
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

QQMG vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.30

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.07

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.26

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

19.27

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.73

-1.00

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPTE

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-25.55%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.80%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.56%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.06%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.76%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPTE

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 4.80%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.64%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

17.72%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.01%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

25.80%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

25.80%

-2.21%

Сравнение комиссий QQMG и SPTE

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPTE

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPTE в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.68%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQMG and SPTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTE has higher volatility (7.64%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 72.23% vs 43.12% for QQMG. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 72.23% return vs 43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SPTE is Technology Equities. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SP Funds. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.55% for SPTE.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор