PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQMG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 26.43%/yr vs 25.27%/yr for QQQM. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

QQMG

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
21.35%
С начала года
18.58%
1 год
31.07%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.04%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQMG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
$973.86K$1.34M$1.15M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QQMG и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.58%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%4.80%

Correlation

The correlation between QQMG and QQQM is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.99

The correlation between QQMG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и QQQM

Секторы
QQMG
QQQM

Технологии

66.2%
60.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.3%

Здравоохранение

3.3%
3.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Промышленность

1.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

QQMG
66.2%
QQQM
60.9%

Коммуникационные услуги

QQMG
11.8%
QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

QQMG
10.6%
QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

QQMG
5.2%
QQQM
6.3%

Здравоохранение

QQMG
3.3%
QQQM
3.6%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
QQQM
1.0%

Промышленность

QQMG
1.2%
QQQM
2.7%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
QQQM
1.1%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQMG
0.1%
QQQM
0.1%

Энергетика

QQMG

-

QQQM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с IYW
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQMG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQMG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.49

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.41

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

7.64

+0.17

QQMG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQM

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.04%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.96%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.70%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.76%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.14%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQM

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.73% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.41%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

16.21%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

19.42%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.81%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.36%

+1.48%

Сравнение комиссий QQMG и QQQM

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQM

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.36%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQMG and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (7.73%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQMG leads with 26.43% vs 25.27% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 26.43% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.36% for QQMG.

QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.15% for QQQM.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор