PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGQQQM
Дох-ть с нач. г.19.99%19.28%
Дох-ть за 1 год33.97%33.18%
Дох-ть за 3 года8.78%7.67%
Коэф-т Шарпа1.942.02
Коэф-т Сортино2.572.67
Коэф-т Омега1.351.36
Коэф-т Кальмара2.512.57
Коэф-т Мартина8.719.37
Индекс Язвы4.08%3.71%
Дневная вол-ть18.32%17.19%
Макс. просадка-35.44%-35.05%
Текущая просадка-4.18%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQMG и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQMG показывает доходность 19.99%, а QQQM немного ниже – 19.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
10.74%
QQMG
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и QQQM

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.02
QQMG
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQM

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQM в 0.67%


TTM2023202220212020
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQM

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-3.23%
QQMG
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQM

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.54% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
4.46%
QQMG
QQQM