PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
10.80%
QQMG
QQQM

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQMG показывает доходность 24.82%, а QQQM немного ниже – 24.15%.


QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

24.15%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

10.80%

1 год

30.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQMGQQQM
Коэф-т Шарпа1.681.77
Коэф-т Сортино2.252.36
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара2.192.26
Коэф-т Мартина7.558.23
Индекс Язвы4.10%3.73%
Дневная вол-ть18.45%17.33%
Макс. просадка-35.44%-35.05%
Текущая просадка-1.67%-1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и QQQM

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQMG и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.77
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.252.36
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.32
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.192.26
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.558.23
QQMG
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.77
QQMG
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQM

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQM в 0.65%


TTM2023202220212020
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQM

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.63%
QQMG
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQM

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
5.36%
QQMG
QQQM