PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с BBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.59%
11.71%
QQMG
BBLU

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 26.88%.


QQMG

С начала года

24.17%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

10.59%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBLU

С начала года

26.88%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

11.70%

1 год

31.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQMGBBLU
Коэф-т Шарпа1.712.76
Коэф-т Сортино2.293.77
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара2.233.56
Коэф-т Мартина7.7115.77
Индекс Язвы4.10%2.05%
Дневная вол-ть18.50%11.73%
Макс. просадка-35.44%-9.07%
Текущая просадка-2.18%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и BBLU

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QQMG и BBLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.712.76
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.293.77
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.50
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.233.56
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.7115.77
QQMG
BBLU

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BBLU равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.76
QQMG
BBLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BBLU

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BBLU в 1.32%


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.32%1.68%32.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BBLU

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки BBLU в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.18%
-1.27%
QQMG
BBLU

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BBLU

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
4.06%
QQMG
BBLU