PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с BBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGBBLU
Дох-ть с нач. г.19.99%21.39%
Дох-ть за 1 год33.97%31.15%
Коэф-т Шарпа1.942.80
Коэф-т Сортино2.573.78
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара2.513.54
Коэф-т Мартина8.7115.74
Индекс Язвы4.08%2.04%
Дневная вол-ть18.32%11.47%
Макс. просадка-35.44%-9.07%
Текущая просадка-4.18%-2.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и BBLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BBLU

С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
9.57%
QQMG
BBLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и BBLU

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
BBLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.74

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и BBLU

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа BBLU равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.80
QQMG
BBLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BBLU

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BBLU в 1.38%


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.38%1.68%32.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BBLU

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки BBLU в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BBLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-2.93%
QQMG
BBLU

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BBLU

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.03%
QQMG
BBLU