PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQMG с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с BBLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. QQMG is passively managed, while BBLU is actively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 26.43%/yr vs 22.13%/yr for BBLU. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 13.24%.

QQMG

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
21.35%
С начала года
18.58%
1 год
31.07%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.04%

BBLU

1 день
-0.09%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
12.57%
С начала года
13.24%
1 год
24.80%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBLU

Ea Bridgeway Blue Chip ETF
$1.02M$1.04M$1.30M

QQMG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
$973.86K$1.34M$1.15M

Сравнение доходности по годам QQMG и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.58%22.16%25.66%55.00%4.36%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		13.24%18.40%27.47%31.11%6.39%

Correlation

The correlation between QQMG and BBLU is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between QQMG and BBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и BBLU

Секторы
QQMG
BBLU

Технологии

66.2%
31.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.8%

Здравоохранение

3.3%
14.2%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Промышленность

1.2%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

5.2%

Технологии

QQMG
66.2%
BBLU
31.5%

Коммуникационные услуги

QQMG
11.8%
BBLU
12.6%

Потребительский циклический сектор

QQMG
10.6%
BBLU
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQMG
5.2%
BBLU
8.8%

Здравоохранение

QQMG
3.3%
BBLU
14.2%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
BBLU

-

Промышленность

QQMG
1.2%
BBLU
2.3%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
BBLU

-

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
BBLU
15.9%

Недвижимость

QQMG
0.1%
BBLU

-

Энергетика

QQMG

-

BBLU
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с IYW
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с SPYGBBLU с FXAIXBBLU с DGRW

Доходность на риск

QQMG vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQMG c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.18

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.45

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

12.33

-4.52

QQMG vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BBLU

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-17.20%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.22%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.20%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.09%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-1.98%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BBLU

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.54%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

8.78%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

11.42%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

14.44%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

14.44%

+9.40%

Сравнение комиссий QQMG и BBLU

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BBLU

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BBLU в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.11%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.36%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and BBLU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (7.73%) compared to BBLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, QQMG leads with 26.43% vs 22.13% for BBLU. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 26.43% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

BBLU has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.36% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while BBLU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор