PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QQMG и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и QQQY

2026 (YTD)202520242023
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%22.16%25.66%9.19%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%7.70%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с BRK-A
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Сравнение комиссий QQMG и QQQY

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.91

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.44

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.79

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.91

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между QQMG и QQQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQY

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQY

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-19.05%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.30%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.05%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-3.04%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQY

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.21%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

16.45%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.68%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

14.68%

+9.12%