PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
5.51%
QQMG
QQQY

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 24.82%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 11.70%.


QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQY

С начала года

11.70%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

5.50%

1 год

17.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQMGQQQY
Коэф-т Шарпа1.681.45
Коэф-т Сортино2.251.72
Коэф-т Омега1.301.26
Коэф-т Кальмара2.191.71
Коэф-т Мартина7.556.05
Индекс Язвы4.10%2.84%
Дневная вол-ть18.45%11.82%
Макс. просадка-35.44%-10.07%
Текущая просадка-1.67%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и QQQY

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и QQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.45
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.251.72
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.26
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.191.71
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.556.05
QQMG
QQQY

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.68
1.45
QQMG
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQY

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQY в 86.09%


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.09%20.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQY

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.33%
QQMG
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQY

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
4.07%
QQMG
QQQY