PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGQQQY
Дох-ть с нач. г.19.99%9.69%
Дох-ть за 1 год33.97%19.23%
Коэф-т Шарпа1.941.74
Коэф-т Сортино2.572.03
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.511.99
Коэф-т Мартина8.717.11
Индекс Язвы4.08%2.82%
Дневная вол-ть18.32%11.56%
Макс. просадка-35.44%-10.07%
Текущая просадка-4.18%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и QQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQY

С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 9.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
7.92%
QQMG
QQQY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и QQQY

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и QQQY

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.94
1.74
QQMG
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQY

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQY в 84.29%


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQY

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-2.87%
QQMG
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQY

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.59%
QQMG
QQQY