Сравнение QQHG с YMAX
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQHG returned 22.67% vs -1.10% for YMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQHG charges 0.45%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.44%.
QQHG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 9.22% | 20.59% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.44% | 13.87% |
Correlation
The correlation between QQHG and YMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between QQHG and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. YMAX — Ранг доходности на риск
QQHG
YMAX
Сравнение QQHG c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.04 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | -0.10 | +13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и YMAX
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -26.13% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -26.13% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -11.73% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -6.41% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 11.28% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и YMAX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) составляет 4.36%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что QQHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.75% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 19.62% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.52% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 23.58% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 23.58% | -13.50% |
Сравнение комиссий QQHG и YMAX
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и YMAX
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности YMAX в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 76.61% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and YMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.75%) compared to QQHG (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, QQHG leads with 22.67% vs -1.10% for YMAX. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 22.67% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 0.26% for QQHG.
QQHG is categorized as Equity Hedged, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 1.28% for YMAX.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор