PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQHG с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQHG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.32%.


QQHG

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.02%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-5.63%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-2.41%
1 год
4.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQHG и YMAX


Correlation

The correlation between QQHG and YMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.78

The correlation between QQHG and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

QQHG vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQHG
Ранг доходности на риск QQHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQHG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQHG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQHGYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.18

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

0.42

+14.93

QQHG vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQHG на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQHG и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQHGYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.21

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.57

+2.26

Просадки

Сравнение просадок QQHG и YMAX

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и YMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHGYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-26.13%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-26.13%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-11.06%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.34%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

11.02%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и YMAX

Текущая волатильность для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) составляет 3.38%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что QQHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHGYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.24%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

18.03%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

22.33%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

23.23%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

23.23%

-13.38%

Сравнение комиссий QQHG и YMAX

QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и YMAX

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности YMAX в 74.98%


ПозицияTTM20252024
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
0.21%0.17%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
74.98%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы


QQHG and YMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (8.24%) compared to QQHG (3.38%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 4.65% for YMAX. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 0.21% for QQHG.

QQHG is categorized as Equity Hedged, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 1.28% for YMAX.

QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQHG и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор