PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQHG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

QQHG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QQHG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQHG и SPMO

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMXQQHG с OVLH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий QQHG и SPMO

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

QQHG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQHG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.86

+1.31

Корреляция

Корреляция между QQHG и SPMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и SPMO

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QQHG и SPMO

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-30.95%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-7.31%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.66%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и SPMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

22.77%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

19.08%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

20.09%

-10.49%