PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQHG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QQHG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQHG returned 26.49% vs 40.74% for QQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QQHG

1 день
-0.57%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.03%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQHG и QQQ

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		10.80%20.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%27.56%

Correlation

The correlation between QQHG and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.95

The correlation between QQHG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с REMXQQHG с SPYQQHG с OVLH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQHG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
Ранг доходности на риск QQHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQHG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQHG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQHG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQHG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQHG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.37

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.42

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

13.14

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQHG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQHG на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

0.41

+2.85

Просадки

Сравнение просадок QQHG и QQQ

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-82.97%

+76.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-11.96%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.74%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-32.78%

+31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.11%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и QQQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) составляет 2.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QQHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.51%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

12.10%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

15.94%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

22.37%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

22.29%

-12.75%

Сравнение комиссий QQHG и QQQ

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и QQQ

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.20%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQHG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QQHG (2.20%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 26.49% for QQHG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for QQHG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for QQHG.

QQHG is categorized as Equity Hedged, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.18% for QQQ.

QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQHG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор