Сравнение QQHG с SHLD
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. QQHG is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, QQHG returned 18.96% vs -0.87% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.64% | 20.59% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 23.65% |
Correlation
The correlation between QQHG and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QQHG
SHLD
Сравнение QQHG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.03 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -0.08 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и SHLD
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -25.40% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -25.40% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -22.99% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.90% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 10.30% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и SHLD
Текущая волатильность для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) составляет 3.90%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что QQHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 8.28% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 19.79% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 25.12% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 21.54% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 21.54% | -11.32% |
Сравнение комиссий QQHG и SHLD
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и SHLD
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to QQHG (3.90%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, QQHG leads with 18.96% vs -0.87% for SHLD. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 18.96% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.26% for QQHG.
QQHG is categorized as Equity Hedged, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.50% for SHLD.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор