Сравнение QQHG с QQQH
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, QQHG returned 23.99% vs 16.83% for QQQH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 4.74%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 20.59% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 4.74% | 16.41% |
Correlation
The correlation between QQHG and QQQH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between QQHG and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. QQQH — Ранг доходности на риск
QQHG
QQQH
Сравнение QQHG c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.43 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 10.49 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.68 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.75 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и QQQH
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -31.24% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.96% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.95% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -8.27% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и QQQH
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 3.38% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 10.07% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.24% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.41% | -3.56% |
Сравнение комиссий QQHG и QQQH
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и QQQH
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQH в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.00% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQHG and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQHG has higher volatility (3.38%) compared to QQQH (3.34%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs QQQH's -31.24%.
On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 16.83% for QQQH. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.21% for QQHG.
QQHG is categorized as Equity Hedged, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.68% for QQQH.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор