PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQHG с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQHG и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 4.74%.


QQHG

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.02%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQQH

1 день
-2.74%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.33%
1 год
16.83%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQHG и QQQH


Correlation

The correlation between QQHG and QQQH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.92

The correlation between QQHG and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQHG vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQHG
Ранг доходности на риск QQHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQHG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQHG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQHG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQHG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQHGQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.43

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

10.49

+4.86

QQHG vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQHG на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQHG и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQHGQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.68

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.75

+2.09

Просадки

Сравнение просадок QQHG и QQQH

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и QQQH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHGQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-31.24%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.96%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.95%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-8.27%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и QQQH

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 3.38% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHGQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.85%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.07%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

13.24%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

13.41%

-3.56%

Сравнение комиссий QQHG и QQQH

QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и QQQH

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQH в 9.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
0.21%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
9.00%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, QQHG and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQHG has higher volatility (3.38%) compared to QQQH (3.34%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, QQHG leads with 23.99% vs 16.83% for QQQH. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 23.99% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.21% for QQHG.

QQHG is categorized as Equity Hedged, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.68% for QQQH.

QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQHG и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор