Сравнение QQHG с HOLA
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QQHG returned 18.13% vs 13.85% for HOLA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.36%.
QQHG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.21% | 10.08% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.36% | 7.60% |
Correlation
The correlation between QQHG and HOLA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QQHG and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. HOLA — Ранг доходности на риск
QQHG
HOLA
Сравнение QQHG c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.99 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.62 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и HOLA
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -6.99% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.99% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.47% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.41% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.10% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и HOLA
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) имеют волатильность 3.81% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.93% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.05% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 9.93% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.92% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.92% | +0.29% |
Сравнение комиссий QQHG и HOLA
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и HOLA
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HOLA в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.87% | 3.02% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and HOLA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLA has higher volatility (3.93%) compared to QQHG (3.81%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, QQHG leads with 18.13% vs 13.85% for HOLA. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 18.13% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
HOLA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.50% for HOLA.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор