Сравнение QQHG с HOLA
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 3.32%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 9.93% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
Correlation
The correlation between QQHG and HOLA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. HOLA — Ранг доходности на риск
QQHG
HOLA
Сравнение QQHG c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 1.31 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и HOLA
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -6.99% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.46% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.45% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и HOLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 9.52% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.52% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.52% | +0.33% |
Сравнение комиссий QQHG и HOLA
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и HOLA
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HOLA в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and HOLA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.50% for HOLA.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор