PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. QQH is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, QQH returned 38.58% vs 23.34% for TIME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности QQH и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и TIME

2026 (YTD)20252024
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%10.80%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between QQH and TIME is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between QQH and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и TIME

Секторы
QQH
TIME

Технологии

56.6%
38.5%

Коммуникационные услуги

14.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.1%

Здравоохранение

3.5%
0.5%

Промышленность

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
5.1%

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.5%
8.4%

Финансовые услуги

0.2%
3.2%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

QQH
56.6%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
TIME
10.1%

Здравоохранение

QQH
3.5%
TIME
0.5%

Промышленность

QQH
2.2%
TIME
1.0%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
TIME
5.1%

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
TIME
3.0%

Энергетика

QQH
0.5%
TIME
8.4%

Финансовые услуги

QQH
0.2%
TIME
3.2%

Недвижимость

QQH
0.0%
TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

QQH vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.79

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

6.60

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.81

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QQH и TIME

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-24.26%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.09%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.64%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.59%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.55%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и TIME

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.27%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

10.14%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

13.25%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

17.61%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.61%

+7.11%

Сравнение комиссий QQH и TIME

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и TIME

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQH and TIME have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, QQH leads with 38.58% vs 23.34% for TIME. On fees, TIME is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQH has performed better with a 38.58% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIME is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.19% for QQH.

They also come from different issuers: Howard Capital Management and Clockwise Capital. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 1.00% for TIME.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор