Сравнение QQH с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QQH и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.07% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
QQH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и SCHG
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QQH vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQH
SCHG
Сравнение QQH c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QQH и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и SCHG
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и SCHG
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -34.59% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.41% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -34.59% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -12.48% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -5.23% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.90% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и SCHG
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 5.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.65% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 12.52% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.44% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 22.30% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 21.51% | +3.34% |