Сравнение QQH с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Technology (ROM).
QQH и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -14.27%.
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и ROM
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Доходность на риск
QQH vs. ROM — Ранг доходности на риск
QQH
ROM
Сравнение QQH c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 4.74 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между QQH и ROM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и ROM
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и ROM
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -83.36% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -32.33% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -67.55% | +25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -24.41% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -21.02% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 10.91% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и ROM
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.18% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 33.07% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 53.85% | -31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 51.29% | -29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 49.50% | -24.64% |