PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQH с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQH и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и ROM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
ROM
ProShares Ultra Technology
-14.27%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -14.27%.


QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 100 Index ETF

ProShares Ultra Technology

Сравнение комиссий QQH и ROM

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.


Доходность на риск

QQH vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQHROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

4.74

-1.01

QQH vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQHROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Корреляция

Корреляция между QQH и ROM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и ROM

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ROM в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок QQH и ROM

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и ROM.


Загрузка...

Показатели просадок


QQHROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-83.36%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-32.33%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-67.55%

+25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-24.41%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-21.02%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

10.91%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и ROM

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QQHROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

16.18%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

33.07%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

53.85%

-31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

51.29%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

49.50%

-24.64%