Сравнение QQH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
QQH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 16.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и PSI
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
QQH vs. PSI — Ранг доходности на риск
QQH
PSI
Сравнение QQH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.39 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.87 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.63 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 20.32 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.39 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QQH и PSI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и PSI
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и PSI
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -62.96% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -18.67% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -44.85% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -7.31% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -16.05% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.17% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и PSI
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 15.33% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 29.78% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 43.67% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 37.34% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 34.67% | -9.81% |