Сравнение QQH с KCE
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.35%/yr for KCE.
Доходность
Сравнение доходности QQH и KCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам QQH и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 3.66% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 15.13% |
Correlation
The correlation between QQH and KCE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between QQH and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. KCE — Ранг доходности на риск
QQH
KCE
Сравнение QQH c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.82 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.14 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и KCE
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и KCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -74.00% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.44% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -26.31% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -34.45% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.75% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -22.78% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.70% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и KCE
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.04% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 15.31% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 20.12% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 23.08% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 23.10% | +1.79% |
Сравнение комиссий QQH и KCE
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и KCE
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KCE в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.67% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and KCE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs KCE's -74.00%.
On 5-year performance, QQH leads with 13.32% vs 12.87% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQH has performed better with a 13.32% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.19% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while KCE is Financials Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and State Street. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.35% for KCE.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и KCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор