PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

QQH и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий QQH и IDGT

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

QQH vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.63

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.20

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.94

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

11.26

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.63

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.15

+0.56

Корреляция

Корреляция между QQH и IDGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и IDGT

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QQH и IDGT

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-77.95%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.23%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-35.83%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-1.06%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-20.04%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.20%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и IDGT

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.17%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.15%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

21.60%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.03%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

23.14%

+1.72%