Сравнение QQH с IAK
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs 13.37%/yr for IAK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QQH charges 1.14%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности QQH и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 1.11%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам QQH и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.11% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 3.38% |
Correlation
The correlation between QQH and IAK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between QQH and IAK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. IAK — Ранг доходности на риск
QQH
IAK
Сравнение QQH c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.57 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.27 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и IAK
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -77.38% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -7.62% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -11.58% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -14.76% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.23% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -16.11% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.41% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и IAK
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.49% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 10.75% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 15.10% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.14% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 20.92% | +3.97% |
Сравнение комиссий QQH и IAK
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и IAK
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IAK в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.60% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and IAK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs IAK's -77.38%.
On 5-year performance, IAK leads with 13.37% vs 13.32% for QQH. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAK has performed better with a 13.37% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.19% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while IAK is Financials Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.43% for IAK.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор