Сравнение QQH с FEPI
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. QQH is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, QQH returned 25.12% vs 17.67% for FEPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности QQH и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.47%.
QQH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.29% | 15.66% | 33.64% | 8.04% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.47% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between QQH and FEPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between QQH and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. FEPI — Ранг доходности на риск
QQH
FEPI
Сравнение QQH c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.32 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и FEPI
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -23.56% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.91% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.55% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -3.55% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.10% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и FEPI
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.46% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 13.93% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 17.78% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.31% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 19.31% | +5.68% |
Сравнение комиссий QQH и FEPI
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и FEPI
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FEPI в 25.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.36% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and FEPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (11.60%) compared to FEPI (7.46%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, QQH leads with 25.12% vs 17.67% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQH has performed better with a 25.12% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
FEPI has the higher dividend yield at 25.36%, compared with 0.20% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Howard Capital Management and REX. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.65% for FEPI.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор