PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

QQEW и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.17% против 21.51% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий QQEW и VGT

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

QQEW vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.10

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.67

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.88

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

5.77

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.10

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между QQEW и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VGT

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VGT

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-54.63%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.40%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-35.07%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.07%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-11.66%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.00%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VGT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.03%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.35%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

27.27%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

25.06%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.48%

-3.70%