Сравнение QQEW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
QQEW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QQEW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQEW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | -10.19% | 4.95% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
QQEW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 12.17%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и SGRT
QQEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
QQEW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QQEW
SGRT
Сравнение QQEW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.09 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между QQEW и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и SGRT
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.35% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и SGRT
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -17.87% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -7.09% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.52% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 32.60% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 32.60% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 32.60% | -11.82% |