PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с QBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. QQEW is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, QQEW returned 19.95% vs 35.53% for QBIG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.86%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и QBIG

2026 (YTD)20252024
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%-6.42%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between QQEW and QBIG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between QQEW and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и QBIG

Секторы
QQEW
QBIG

Технологии

55.9%
19.4%

Здравоохранение

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.0%

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQEW
55.9%
QBIG
19.4%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
QBIG

-

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
QBIG
7.9%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
QBIG
6.0%

Промышленность

QQEW
3.3%
QBIG

-

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
QBIG

-

Недвижимость

QQEW
1.6%
QBIG

-

Сырьевые материалы

QQEW

-

QBIG

-

Энергетика

QQEW

-

QBIG

-

Финансовые услуги

QQEW

-

QBIG
14.8%

Коммунальные услуги

QQEW

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD

Доходность на риск

QQEW vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.45

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.66

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QBIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QBIG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-30.33%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-19.70%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.28%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-7.01%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.30%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QBIG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.32%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.63%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.42%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

27.28%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

27.28%

-6.41%

Сравнение комиссий QQEW и QBIG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QBIG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and QBIG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to QBIG (5.32%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 19.95% for QQEW. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

QQEW has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QBIG.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.29% for QBIG.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор