PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

QQEW и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.65% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий QQEW и ITOT

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

QQEW vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.00

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.52

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.53

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.25

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.00

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между QQEW и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и ITOT

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и ITOT

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-55.20%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.34%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.36%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.00%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-5.51%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.02%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.61%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и ITOT

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.49%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.78%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.68%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.36%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.25%

+2.53%