PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

QQEW и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.57% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий QQEW и ILCB

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

QQEW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.99

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.51

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.53

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.14

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.99

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между QQEW и ILCB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и ILCB

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и ILCB

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-51.53%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.07%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.47%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.30%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-5.74%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.28%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.59%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и ILCB

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.37%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.65%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.42%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.13%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.14%

+2.64%