PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

QQEW и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQEW и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%18.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий QQEW и IGLD

QQEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Доходность на риск

QQEW vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.69

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.17

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.27

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

9.64

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.69

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между QQEW и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и IGLD

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и IGLD

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-18.59%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-17.56%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-18.59%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-10.51%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-5.01%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 6.70%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.62%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

21.23%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.76%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

14.90%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

14.86%

+5.92%