PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQEW returned 8.66%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%5.44%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between QQEW and FNGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between QQEW and FNGS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и FNGS

Секторы
QQEW
FNGS

Технологии

55.9%
59.9%

Здравоохранение

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
28.8%

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQEW
55.9%
FNGS
59.9%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
FNGS
11.3%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
FNGS
28.8%

Промышленность

QQEW
3.3%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
FNGS

-

Недвижимость

QQEW
1.6%
FNGS

-

Сырьевые материалы

QQEW

-

FNGS

-

Энергетика

QQEW

-

FNGS

-

Финансовые услуги

QQEW

-

FNGS
10.0%

Коммунальные услуги

QQEW

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

QQEW vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.81

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

3.33

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QQEW и FNGS

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-48.98%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-22.93%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-26.77%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-48.98%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.99%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-10.86%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

7.93%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и FNGS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 5.67%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

15.88%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

20.64%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

29.97%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

31.13%

-10.26%

Сравнение комиссий QQEW и FNGS

И QQEW, и FNGS имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и FNGS

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and FNGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to QQEW (5.67%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs 8.66% for QQEW. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, QQEW has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQEW and FNGS have the same expense ratio: 0.58% per year.

QQEW has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FNGS.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while FNGS is Large Cap Growth Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: First Trust and BMO.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор