PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

FNGS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и MAGS

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%45.38%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGS показывает доходность -10.61%, а MAGS немного ниже – -11.04%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Сравнение комиссий FNGS и MAGS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

FNGS vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.60

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

5.57

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.36

-0.45

Корреляция

Корреляция между FNGS и MAGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-29.91%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-18.62%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-13.78%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-4.77%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

5.36%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGS

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.61% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.51%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

28.70%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

26.28%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

26.28%

+5.06%