PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с MAGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

FNGS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или MAGS.

Корреляция

Корреляция между FNGS и MAGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.80

MAGS:

0.63

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.22

MAGS:

1.05

Коэф-т Омега

FNGS:

1.16

MAGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNGS:

0.91

MAGS:

0.67

Коэф-т Мартина

FNGS:

2.64

MAGS:

1.86

Индекс Язвы

FNGS:

9.20%

MAGS:

10.77%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.13%

MAGS:

33.27%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

FNGS:

-10.48%

MAGS:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -12.00%.

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

2.01%

1 год

24.86%

5 лет

27.66%

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.02%

1 год

21.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и MAGS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGS

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 10.27%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...