PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FNGS is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 35.29%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и MAGS

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%45.38%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between FNGS and MAGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between FNGS and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и MAGS

Секторы
FNGS
MAGS

Технологии

59.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.5%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
MAGS
10.5%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

MAGS

-

Энергетика

FNGS

-

MAGS

-

Здравоохранение

FNGS

-

MAGS

-

Промышленность

FNGS

-

MAGS

-

Недвижимость

FNGS

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Доходность на риск

FNGS vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.57

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

5.85

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.55

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-29.91%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-18.62%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-29.91%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.55%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.70%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.37%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGS

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

14.31%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

20.08%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

25.94%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

25.94%

+5.18%

Сравнение комиссий FNGS и MAGS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and MAGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, FNGS leads with 35.29% vs 33.71% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 35.29% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор