Сравнение FNGS с MAGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FNGS с MAGS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

FNGS и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или MAGS.

Корреляция

Корреляция между FNGS и MAGS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNGS

MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.60

MAGS:

0.77

Коэф-т Сортино

FNGS:

0.94

MAGS:

1.15

Коэф-т Омега

FNGS:

1.12

MAGS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNGS:

0.88

MAGS:

1.02

Коэф-т Мартина

FNGS:

2.24

MAGS:

2.61

Индекс Язвы

FNGS:

7.41%

MAGS:

8.07%

Дневная вол-ть

FNGS:

27.47%

MAGS:

27.52%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

MAGS:

-20.64%

Текущая просадка

FNGS:

-17.07%

MAGS:

-18.35%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -13.30%.

FNGS

С начала года

-11.33%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

4.20%

1 год

17.57%

5 лет

32.66%

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-13.30%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

1.78%

1 год

22.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FNGS и MAGS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

FNGS: 0.58%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FNGS: 0.60

MAGS: 0.77

Коэффициент Сортино

FNGS: 0.94

MAGS: 1.15

Коэффициент Омега

FNGS: 1.12

MAGS: 1.15

Коэффициент Кальмара

FNGS: 0.88

MAGS: 1.02

Коэффициент Мартина

FNGS: 2.24

MAGS: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNGS

MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

	TTM	2024	2023
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.93%	0.81%	0.44%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MAGS в -20.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNGS

MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGS

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 10.76% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNGS

MAGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNGS с MAGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGS и MAGS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и MAGS

FNGS

MAGS

Сравнение FNGS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGS

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество