PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с QLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

FNGS и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или QLD.

Корреляция

Корреляция между FNGS и QLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.80

QLD:

0.19

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.22

QLD:

0.62

Коэф-т Омега

FNGS:

1.16

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNGS:

0.91

QLD:

0.23

Коэф-т Мартина

FNGS:

2.64

QLD:

0.66

Индекс Язвы

FNGS:

9.20%

QLD:

14.48%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.13%

QLD:

49.83%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

FNGS:

-10.48%

QLD:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.98%.

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

2.01%

1 год

25.57%

5 лет

27.92%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-15.77%

1 год

9.30%

5 лет

25.15%

10 лет

26.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и QLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QLD

Загрузка...