PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNGS с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.04%
13.74%
FNGS
QLD

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 35.76%.


FNGS

С начала года

40.12%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

17.64%

1 год

49.04%

5 лет (среднегодовая)

33.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QLD

С начала года

35.76%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

15.29%

1 год

52.09%

5 лет (среднегодовая)

30.32%

10 лет (среднегодовая)

28.55%

Основные характеристики


FNGSQLD
Коэф-т Шарпа1.991.50
Коэф-т Сортино2.561.99
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара2.761.96
Коэф-т Мартина8.976.52
Индекс Язвы5.48%8.03%
Дневная вол-ть24.76%34.85%
Макс. просадка-48.98%-83.13%
Текущая просадка-2.42%-6.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGS и QLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNGS и QLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNGS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.991.49
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.561.98
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.27
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.761.95
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.976.48
FNGS
QLD

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.49
FNGS
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-6.92%
FNGS
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.98%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
11.21%
FNGS
QLD