PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 25.75%/yr for QLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и QLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%11.44%

Correlation

The correlation between FNGS and QLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between FNGS and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QLD

Секторы
FNGS
QLD

Технологии

59.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.3%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGS
59.9%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
QLD
12.3%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

FNGS

-

QLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QLD
7.7%

Энергетика

FNGS

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

FNGS

-

QLD
4.2%

Промышленность

FNGS

-

QLD
2.8%

Недвижимость

FNGS

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FNGS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.70

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.16

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.42

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

11.92

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.70

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.60

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-83.13%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-25.13%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-42.29%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-63.68%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-18.17%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 5.64%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.90%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

24.08%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

31.85%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

44.74%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

44.56%

-13.44%

Сравнение комиссий FNGS и QLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 25.75% vs 22.01% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 25.75% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLD is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор