PortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и QLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
223.40%
FNGS
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

QLD:

0.74

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%.


FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-15.00%

1 год

10.60%

5 лет

25.98%

10 лет

25.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGS и QLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.93
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.42
QLD: 0.63
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.19
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 1.12
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 3.36
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.20
FNGS
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-27.13%
FNGS
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 18.65%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
32.70%
FNGS
QLD