PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 20.46%/yr vs 18.95%/yr for QLD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%.

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

Сравнение доходности по годам FNGS и QLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%11.29%

Correlation

The correlation between FNGS and QLD is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between FNGS and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QLD

Секторы
FNGS
QLD

Технологии

59.6%
60.9%

Коммуникационные услуги

30.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.7%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FNGS
59.6%
QLD
60.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
30.0%
QLD
13.1%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.4%
QLD
10.7%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

FNGS

-

QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QLD
6.3%

Энергетика

FNGS

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

FNGS

-

QLD
3.6%

Промышленность

FNGS

-

QLD
2.7%

Недвижимость

FNGS

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

QLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FNGS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.31

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.84

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.04

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

5.97

-3.27

FNGS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QLD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-83.13%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-25.13%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-42.29%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-63.68%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-9.62%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-18.10%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

8.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QLD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 7.68%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.78%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

32.55%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

38.97%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

45.90%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

45.04%

-13.93%

Сравнение комиссий FNGS и QLD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QLD

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.78%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, FNGS leads with 20.46% vs 18.95% for QLD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 20.46% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLD is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор